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GARCH模型在金融时间序列建模中有广泛的应用，其参数的估计精度和模型的诊断检验一直是人们关注的两大问题.本文针对平稳GARCH模型，构建了新的两步NGQMELE，在残差的二阶矩有限情况下建立了两步NGQMELE的相合性和渐进正态性.另外，针对该估计提出了基于残差绝对值及平方值的自相关函数的拟合优度检验统计量Q（M），Q2（M），并分别在二阶矩有限和四阶矩有限的情况下证明了它们的渐进性质.数值模拟...
中山大学岭南学院高级计量经济学课件（II：Time series）CH3 ARCH and GARCH
中山大学岭南学院 高级计量经济学 课件（II：Time series） CH3 ARCH and GARCH
2017/6/14
中山大学岭南学院高级计量经济学课件（II：Time series）CH3 ARCH and GARCH。
基于分阶段GARCH模型中国B股市场波动性比较
GARCH 风险结构 分阶段 非对称
2012/11/26
2001年2月19日，中国B股市场对国内居民正式开放，大量国内投资者涌入B股市场，对B股市场的风险结构产生了不可忽略的影响.对2001年2月19日前后2个阶段的深圳B股指数收益序列以及整个考察期内B股指数收益序列建立恰当的GARCH模型，比较模型的参数估计，从实证的角度证实了分阶段的合理性和必要性，同时发现中国B股市场的投资环境在逐渐变好，并且越来越遵循市场规范，正在向较成熟市场发展.
Air Quality Time Series Based GARCH Model Analyses of Air Quality Information for a Total Quantity Control District
GARCH Time series Air quality total quantity control district Impact response analyses Air pollution
2016/3/25
Air quality data collected at 8 monitoring stations located in the central Taiwan Air Quality Total Quantity Control
District were analyzed using multivariate statistical factor analyses. Based on th...
基于GARCH扩散模型的权证定价
权证定价 GARCH扩散模型 有效重要性抽样 极大似然
2012/3/12
考虑了标的资产服从GARCH扩散模型下的权证定价问题. 首先,基于有效重要性抽样(EIS)技巧,给出了GARCH扩散模型的极大似然(ML)估计方法; 然后,以上证和深证综合指数数据为例, 利用EIS-ML方法估计了GARCH扩散模型,表明了EIS-ML估计方法的有效性; 最后,给出了基于恒生指数权证的实证研究. 结果表明:GARCH扩散权证定价模型比经典的Black-Scholes(B-S)模型具...
结合动态copula和GARCH模型,发展了双标的型未定权益的定价方法.针对诸如非对称、
尖峰态和厚尾现象等各种金融中的固有因素,采用NIG分布拟合于残差量.而标的资产之间的相关结构由动态copula来刻画.以上海证券指数和深圳证券指数为双标的资产最大认购期权为例,理论方法得到了有效的实证结果.
GARCH模型参数变化的残量检验
累积和检验 GARCH过程 Brown桥
2008/11/25
本文研究GARCH模型参数变化的检验问题. 给出残量累积和统计量, 在原假设下得到了统计量的极限分布; 模拟结果表明残量检验可以弥补Kim, Cho和Lee (2000)\ucite{1}提出的平方累积和检验的某些不足, 比如经验势函数值过低的问题.
SV与GARCH模型对金融时间序列刻画能力的比较研究
2007/7/28
期刊信息
篇名
SV与GARCH模型对金融时间序列刻画能力的比较研究
语种
中文
撰写或编译
作者
于素红,张世英
第一作者单位
刊物名称
系统工程
页面
20（5）：28－33，2002
出版日期
2002年
月
日
文章标识(ISSN)
相关项目
多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究
SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验
2007/7/28
期刊信息
篇名
SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验
语种
中文
撰写或编译
作者
于素红,张世英
第一作者单位
刊物名称
系统工程学报
页面
19（6）：625－629，2004
出版日期
2004年
月
日
文章标识(ISSN)
相关项目
多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究