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分数布朗运动驱动下z一致连续的BSDE解的存在性与唯一性
倒向随机微分方程 数布朗运动 拟条件期望
2013/10/19
本文研究一类由分数布朗运动驱动的一维倒向随机微分方程解的存在性与唯一性问题, 在假设其生成元满足关于y Lipschitz连续, 但关于z一致连续的条件下, 通过应用分数布朗运动的Tanaka公式以及拟条件期望在一定条件下满足的单调性质, 得到倒向随机微分方程的解的一个不等式估计, 应用Gronwall不等式得到了一个关于这类方程的解的存在性与唯一性结果, 推广了一些经典结果以及生成元满足一致Li...
终端时间可为无限的BSDE解的递归迭代序列的收敛性及解的存在唯一性
倒向随机微分方程 无穷时间终端 存在唯一性 递归迭代
2012/11/6
在某个新的空间上利用压缩映像原理证明了终端时间可为无限的一类多维倒向随机微分方程在该空间上解的存在唯一性,作为推论得到了该类倒向随机微分方程解的递归迭代序列的收敛性.
The Stability of the Constrained Utility Maximization Problem - A BSDE Approach
Model Formulation. Continuity of the Optimizers
2011/7/20
This article studies the sensitivity of the power utility maximization problem with respect to the investor’s relative risk aversion, the statistical probability measure, the investment constraints an...
The Stability of the Constrained Utility Maximization Problem - A BSDE Approach
Utility Maximization Duality Theory Quadratic Semimartingale BSDEs Stability
2011/8/23
Abstract: This article studies the sensitivity of the power utility maximization problem with respect to the investor's relative risk aversion, the statistical probability measure, the investment cons...
随机Lipschitz条件下BSDE解的连续性质
随机Lipschitz条件 倒向随机微分方程 连续性质
2012/11/22
论述了在随机Lipschitz条件下倒向随机微分方程解的性质.通过解的先验估计，分别得到了在随机Lipschitz条件下倒向随机微分方程的解关于终端值和生成元的连续性质.
Reflected BSDE with superlinear quadratic coefficient
Backward stochastic differential equations reflexion viscosity solution American option
2009/9/21
In this paper, we provide existence of a reflected solution
of the one-dimensional backward stochastic differential equation
when the coefficient is continuous, has a superlinear growth in y and
qu...